脱欧之后 玩转债市还需提防黑天鹅-黄金频道- 英国脱欧后，全球债券收益率跌至历史低点，债券策略师不得不放弃此前预期。对未来债券、股票、货币和大宗商品价格波动的预期飙升。"黑天鹅"事件重现的可能性飙升。 度。从50etf 隐含波动率微笑曲线来看，和上周相似，当月合约的 隐含波动率较为陡峭，而二季度合约的曲线较为平坦，当月合约曲 线仍然保持向左偏斜程度，也表明市场下行风险仍在。总体来讲， 期权市场反映的市场情绪较为平稳 提供利率Libor市场模型校准文档免费下载，摘要:利率Libor市场模型校准反映远期利率水平和波动率的市场数据：校准结果：参数说明参数说明波动率方程：:+expand:2参数值=0.49678=0.24803+1=10.0572=0.24647=0.999999=0.000905相关系数方 欧盘黄金再创新高，1779.5回落.从1590至此1779.5一线已经完成了第一阶段整波浪级的涨.但晚间会不会突破1779.5,再创新高.那上方的空间也是有限的.在这里请各位投资朋友谨防追多.短期调整即将展开.中线调整布局空单即将开始.具体操作点位请咨询黄郁论金. 中金网0720黄金etf持仓追踪：特朗普口诛强势美元 黄金持仓量触底回升 来源：中金网 2018-07-20 15:24:43 周五（7月20日）亚市盘中，现货黄金低位反弹至1220关口上方，现报1224.38美元/盎司。 长债利差与美元货币体系演化：波动率视角的资产配置系列三 突如其来的长债利率波动. 2019年刚刚过去的8月份，10年期美债利率暴跌53个基点，创8年来最大单月跌幅，海外市场通胀预期在不到一年之内完全逆转。 下面两幅图分别是2020年2月18日上午50etf期权各档位认购和认沽波动率期限结构（m0代指当月合约，m1代指下月合约，m3、m6、m9分别代指后面的季月合约）： 2020.02.18日50etf认购波动率期限结构： 2020.02.18日50etf认沽波动率期限结构：
隐含波动率的“微笑”特征_期货日报_报刊文摘_电稿库_
追踪标普500指数深度价外期权隐含波动率的芝加哥期权交易所偏斜指数正接近14个月高点，这或许预示着美股即将崩盘。基于期权的黑天鹅指数可能暗示，投资者对防止股市崩盘的避险需求激增，但华尔街分析师认为没有什么理由需要恐慌。芝加哥期权交易所偏斜指 隐波陡降、买方梦魇，简述50ETF期权事件套利黄金法则_叩富网 波动率曲线偏斜（Skew）方面，10月CSkew较昨日上行（虚值Call相对平值Call波动率上行），收盘正值区域； 10月PSkew较昨日维持（虚值Put相对平值Put波动率维持），收在近0区域； 10月波动率整体曲线总体大幅下行，浅虚值认购端波动率相对位置上行，浅虚值认沽端 波动率也可以交易 _ 东方财富网
2 黄金期权波动率分析. 黄金期货的波动率在长期呈现着一定的均值回复特性，短期也有一定的趋势效应，历史波动率在2019年初处于低位，下半年波动率增长，不过在9月后又明显下降。在2019年9月，30日历史波动率达到短期高位，30日历史波动率高达23.35%。
【期权漫谈】 第60讲：波动率微笑和波动率偏度
Engle和Patton (2001)举出波动率偏斜的例子:实值看跌期权的隐含波动率低于当位看跌期权的隐含波动率当值看跌期权的隐含波动率又低于虚位淆跌期权的隐含波动率。 最后波动率预测可能会受外界事件的影响比如新消息的发布等。
但是如果收益率分布在标准正态分布基础上出现尖峰、尾部肥大等特征，隐含波动率关于执行价格的函数则会呈现一定的偏斜。 在现实生活中，我们发现相同到期日、不同执行价格下的期权隐含波动率通常是不同的，并且呈现一定的偏斜程度，统称为波动率微笑。 芝商所 Quik Strike 期权风险管理平台黄金(GC) 期权波动率微笑. 芝商所 Quik Strike 期权风险管理平台WTI 原油期权波动率微笑. 总而言之，就像隐含波动率一样，波动率偏度和波动率微笑是一个带有强烈的主观性色彩的东西。 既然是主观性,就存在有犯错误的可能性。 隐含波动率，作为期权最重要的指标信息之一，对构建策略起着至关重要的作用，善用隐含波动率，可有效提高获胜概率。 隐含波动率偏度特征 通过分析上证50etf期权9月合约挂牌交易以来的隐含波动率数值发现，隐含波动率随执行价格的变化曲线呈现 我们不难发现，隐含波动率关于行权价格近似单调递减，这种现象被称为"波动率偏斜（Volatility Skew）"。关于"波动率偏斜"的现象，一种可能的解释是当企业股票价格下跌，企业杠杆上升，这就意味着股票面临相对更高的风险，发生大波动的可能性更大。 中国第一家期货期权门户网站,汇总国内国际期权新闻资讯,期权基础知识进阶知识,场外期权实时报价,期权视频讲座,发布国内白糖期权,豆粕期权,黄金期权等商品期权及股指期权,上证50ETF股票期权等金融期权交易行情,分享期权交易经验与期权投资策略,为投资者提供期货期权开户服务,期权仿真模拟
6月11日财经早餐：美联储预计维持利率至2022年底，美元击穿96关口，黄金逼近1740，油价小幅上涨 这意味着投资者可能会看到wti期货更加波动。 美元兑日元亦跌至三周低点106.99，因美国收益率下降；一个月风险偏斜转向一个月最大，日元认购期权需求增加。
黄金法则——如何用期权进行事件套利？_期权屋-慢钱头条 黄金法则——如何用期权进行事件套利？ 点击上方蓝色字关注我们~来源：发鹏期权说随着期权交易的逐渐普及，很多人意识到当提前知晓某个期权标的的大事件时间表，且认为这个“大事件”大概率能够引发标的向上or向下的大幅波动，可以通过构建双买策略（买认购+买认沽）的方式赌该事件引发 2019/08/15农产品期权波动率正偏斜的原理-芝商所 芝商所 > 期货教程 > 市场研报 > 芝商所市场经济研究报告 > 2019/08/15农产品期权波动率正偏斜的原理 订阅芝商所周报 2019/08/15农产品期权波动率正偏斜的原理 2020年2月COMEX上海黄金期货的交易情况 春节对中国黄金升水的推动作用有多大？ 复盘篇：天量下的情绪面 “乐开花”的波动率_期权分析_期货_中金在线 什么叫“波动率曲线乐开了花”？形象地说就是两侧行权价的期权隐含波动率升高了很多，虚值认购和虚值认沽期权的波动率都明显升高。如果您对每个月份的波动率曲线略知一二，您可以详见下图： 图：2019.3.6收盘时各月份波动率偏斜曲线